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交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金2018年第3季度报告

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交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月

25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银定期支付月月丰债券

基金主代码 519730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月13日

报告期末基金份额总额 36,528,417.11份

本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债

投资目标 息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资

产的长期增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规

范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,

在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势

的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构配

投资策略 置及债券类别配置;同时在严谨深入的信用分析基础

上,综合考量企业债券的信用评级以及各类债券的流

动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选具

有较高息票率的个券。同时,本基金深度关注股票、

权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益

特征,在严格控制基金资产运作风险的基础上,把握

投资机会。

业绩比较基准 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收

益率

本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等

风险收益特征 风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于

货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 交银定期支付月月丰债券 交银定期支付月月丰债券

A C

下属两级基金的交易代码 519730 519731

报告期末下属两级基金的 34,743,643.05份 1,784,774.06份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2018年7月1日-2018年9月30日)

交银定期支付月月丰 交银定期支付月月丰

债券A 债券C

1.本期已实现收益 295,643.45 9,271.24

2.本期利润 -93,125.16 -8,045.91

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0026 -0.0040

4.期末基金资产净值 47,315,747.06 2,377,938.06

5.期末基金份额净值 1.362 1.332

注:1、本基金A类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。  

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、交银定期支付月月丰债券A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 -0.22% 0.26% 0.36% 0.14% -0.58% 0.12%

2、交银定期支付月月丰债券C:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个 -0.37% 0.27% 0.36% 0.14% -0.73% 0.13%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013年8月13日至2018年9月30日)

1.交银定期支付月月丰债券A

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2.交银定期支付月月丰债券C

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 期限 证券从业 说明

年限

任职日期 离任日期

凌超先生,华中科技大学数

量经济学硕士、武汉科技大

学信息与计算科学学士。

交银 2006年至2009年任长江证

定期 券股份有限公司研究员、投

支付 资经理,2009年至2012年

月月 任光大保德信基金有限管理

丰债 公司研究员、基金助理、基

券、 金经理,2012年至2016年

交银 任海富通基金管理有限公司

增强 投资顾问、基金经理,

收益 2016年至2017年任天弘基

债券、 金管理有限公司固定收益部

交银 副总经理、基金经理。

强化 2010年8月31日至2012年

回报 3月1日任光大保德信货币

凌超 债券、 2018-02- - 12年 市场基金基金经理,2013年

交银 13 12月19日至2016年1月

增利 12日任海富通一年定期开放

增强 债券型证券投资基金基金经

债券 理,2014年4月2日至

的基 2016年1月12日任海富通

金经 纯债债券型证券投资基金基

理, 金经理,2014年12月1日

公司 至2016年1月12日任海富

固定 通稳固收益债券型证券投资

收益 基金基金经理,2016年5月

(公募) 14日至2017年7月13日任

投资 天弘弘利债券型证券投资基

副总 金基金经理,2016年5月

监 14日至2017年7月13日任

天弘裕利灵活配置混合型证

券投资基金基金经理,

2016年5月14日至2017年

7月13日任天弘债券型发起

式证券投资基金基金经理。

2017年7月加入交银施罗德

基金管理有限公司。

交银 于海颖女士,天津大学数量

增利 经济学硕士、经济学学士。

债券、 历任北方国际信托投资股份

交银 有限公司固定收益研究员,

纯债 光大保德信基金管理有限公

债券 司交易员、基金经理助理、

发起、 基金经理,银华基金管理有

交银 限公司基金经理,五矿证券

荣祥 有限公司固定收益事业部投

保本 资管理部总经理。其中

混合、 2007年11月9日至2010年

交银 8月30日任光大保德信货币

定期 市场基金基金经理,2008年

支付 10月29日至2010年8月

月月 30日任光大保德信增利收益

丰债 债券型证券投资基金基金经

券、 理,2011年6月28日至

交银 2013年6月16日任银华永

增强 2017-06- 祥保本混合型证券投资基金

于海颖 收益 10 - 12年 基金经理,2011年8月2日

债券、 至2014年4月24日任银华

交银 货币市场证券投资基金基金

强化 经理,2012年8月9日至

回报 2014年10月7日任银华纯

债券、 债信用主题债券型证券投资

交银 基金(LOF)基金经理,

丰盈 2013年4月1日至2014年

收益 4月24日任银华交易型货币

债券、 市场基金基金经理,2013年

交银 8月7日至2014年10月

荣鑫 7日任银华信用四季红债券

保本 型证券投资基金基金经理,

混合、 2013年9月18日至2014年

交银 10月7日任银华信用季季红

增利 债券型证券投资基金基金经

增强 理,2014年5月8日至

债券、 2014年10月7日任银华信

交银 用债券型证券投资基金

丰晟 (LOF)基金经理。2016年加

收益 入交银施罗德基金管理有限

债券、 公司。2017年6月10日至

交银 2018年7月18日担任交银

裕如 施罗德丰硕收益债券型证券

纯债 投资基金的基金经理。

债券

的基

金经

理,

公司

固定

收益

(公

募)

投资

总监

注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


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